Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque
- Durée : 8 semaines
- Effort : 24 heures
- Rythme: ~3 heures/semaine
Description
Analysant les changements de l’environnement bancaire, suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), ce cours expose le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit et détaille les concepts et outils de gestion des risques de crédit. Ce MOOC est divisé en huit chapitres. Nous y décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit. Nous abordons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous étudierons les outils et les techniques dont la banque dispose pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.
Analysant les changements de l’environnement bancaire, suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), ce cours expose le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit et détaille les concepts et outils de gestion des risques de crédit. Ce MOOC est divisé en huit chapitres. Nous y décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit. Nous abordons ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous étudierons les outils et les techniques dont la banque dispose pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.
Format
L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) a lancé son premier MOOC en 2015 et l’a aussitôt intégré au cursus de ses élèves ingénieurs. Ce MOOC s’intègre parfaitement dans le paysage des enseignements de l’école, mettant à disposition des élèves des outils théoriques et une mise en œuvre pratique des concepts et fondamentaux de la gestion des risque de crédit dans la banque. Ce MOOC présente un état de l’art des instruments et méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques.
Le cours s’étend sur 8 semaines (avec une coupure aux vacances de Noël) et propose : • des séquences vidéos synthétiques (environ 30 minutes par semaine) ; • des questionnaires à choix multiples afin de vérifier votre compréhension du cours à la fin de chaque semaine ; • un forum, favorisant l’émulation autour de notions traitées dans le cours et qui sera animé par l’équipe de l’ESILV.
Prérequis
Ce cours s’adresse aux étudiants en finance, en économie, aux professionnels du secteur financier (risk managers, front-office, directions financières…) et à tous les auditeurs simplement curieux. Les pré-requis sont des connaissances de base en probabilités.
Evaluation et Certification
Un quizz d'évaluation des connaissances sanctionné par une attestation de suivi sera proposé à la fin du Mooc. Des quizzs intermédiaires permettront à chaque participant de vérifier l'acquisition de ses connaissances de semaines en semaines.
Plan de cours
Dans ce Mooc, nous décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structures de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit.
Nous étudions ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous abordons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.
Nous étudions ensuite les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous abordons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.
- Semaine 0 : Introduction
- Semaine 1 : Chapitre 1 : Description de l’activité d’une banque
- Semaine 2 : Chapitre 2 : Description des instruments de financement
- Semaine 3 : Chapitre 3 : La modélisation du défaut
- Semaine 4 : Chapitre 4 : Les dérivés de crédit (CDS)
- Semaine 5 : Chapitre 5 et 6 : CDO et titrisation - le risque de contrepartie
- Semaine 6 : Chapitre 7 : Prêts de la banque de détail
- Semaine 7 : Chapitre 8 : Modèles de portefeuille
- Semaine 8 : Chapitre 9 : Cadre prudentiel et comptable
- Semaine 9 : Conclusion
